Systematic trading Inscrit en mars 2008 Statut: testing 1.537 Posts J'ai décidé d'ouvrir ce fil pour discuter sur le commerce systématique et le développement de stratégies en quotquantifiablequot way. En ce moment j'ai décidé de s'éloigner de metatrader que j'ai principalement été en utilisant pour ma stratégie de négociation de test et de développement idiot, oui je sais. J'ai passé en revue toutes sortes de plates-formes et tous semblent pas tout à fait ce que Im regardant ainsi Im allant construire ma propre plate-forme de test pendant le fil et discuter du processus plus au sujet de lui pendant le fil. Im va aller un chemin peu différent que la plupart des gens bien la plupart des gens du commerce au moins et d'utiliser une base de données pour stocker toutes les données. Pour le moment, j'ai déjà un schéma solide avec 1 minute de données depuis 2001 stocké pour tous les majors si quelqu'un veut avoir un aperçu des gammes quotidiennes, etc, n'hésitez pas à demander Son va prendre environ 5 secondes pour voir un tableau statistique de Londres Ouverture par exemple. Im aussi va utiliser la base de données un peu différemment que la plupart des gens, mais encore une fois, plus à ce sujet plus tard. Im aussi discuter de la façon de séparer les éléments d'un système et ce qui fait vraiment un indice système: il ya trois éléments qui peuvent être divisés à des éléments plus petits et espérons obtenir quelques idées sur la façon de préciser encore plus loin. J'espère également que nous pouvons trouver des bords quantifiables pendant le fil, mais thats toujours quelque chose thats totalement ouvert et j'espère obtenir quelques idées des personnes suivant le fil. J'ai l'intention d'ajouter l'automatisation pour découvrir automatiquement les ajouts aux systèmes que je prévois de tester, mais c'est une sorte de choses avancées et peut-être je devrais en parler après le travail de fond est fait. Je veux avertir les gens, j'ai des antécédents en technologie et je fais de la programmation depuis 15 ans et de négociation un peu moins de 10 plus ou moins activement, sur certaines années, je n'ai pas du commerce à tous donc parfois je sous-estime totalement comment dur les choses tech Est pour certaines personnes, n'hésitez pas à demander quoi que ce soit. C'est à peu près ça. Permet de voir où je devrais aller en premier .. Si vous voulez obtenir des données statistiques sur les majors, n'hésitez pas à demander, je pourrais afficher des détails sans demander. Je n'ai que des trucs de base en ce moment, je dois compléter le cadre pour accéder à des choses plus avancées Quelques liens vers d'autres sites liés à la négociation systématique J'ai ouvert ce pour tout le monde de publier des liens intéressants ou parcourir ceux passés Systematic trading subreddit Matériel lié à la négociation systématique Logiciel open source lié à la négociation systématique Inscrit en février 2008 Statut: Lurking. En premier lieu, comment définissez-vous un jour de forex pour une gamme quotidienne Puisque c'est un marché de 24 heures à quelle heure utilisez-vous Sinon, je serais intéressé par quelques gammes quotidiennes d'USDJPY et peut-être une petite explication sur comment vous déterminez de tels nombres. Quel logiciel avez-vous, où avez-vous obtenu vos données, comment le tester, etc Ce serait formidable, merci Tout ce que je demande est une chance de prouver que l'argent ne peut pas me rendre heureux. J'espère que nous pouvons avoir une bonne discussion ici, mikkom, on dirait que nous faisons des choses semblables, je ne trading purement systématique, je venais de terminer l'hébergement de mon ATS sur un noeud Linux dans CA pour être proche des passerelles MB, C et une base de données Postgres. Je suis allé avec MySQL (testé un peu berkeley DB d'abord, mais étonnamment Mysql est plus rapide) et java. C est plus rapide, mais java est plus facile à distribuer si je décide d'obtenir un cluster à un moment donné. Mysql n'est pas exactement une base top notch mais MyISAM est le moteur le plus rapide il ya quand faire beaucoup de qeries et la recherche commerciale est tout au sujet des requêtes et je ne suis pas trop intéressé par les fonctionnalités transactionnelles avec ce cadre. Je suis allé avec MySQL (testé un peu berkeley DB d'abord, mais étonnamment Mysql est plus rapide) et java. C est plus rapide, mais java est plus facile à distribuer si je décide d'obtenir un cluster à un moment donné. Mysql n'est pas exactement une base top notch mais MyISAM est le moteur le plus rapide il ya quand faire beaucoup de qeries et la recherche commerciale est tout au sujet des requêtes et je ne suis pas trop intéressé par les fonctionnalités transactionnelles avec ce cadre. J'ai jeté un oeil sur MySQL, il est plus rapide et plus populaire, mais il semble qu'ils avaient une sorte de catastrophe avec une récente version ne pas être à zéro, apparemment, la gestion se concentre maintenant sur les fonctionnalités. Je ne cours pas beaucoup de grandes requêtes historiques, je veux juste que les données soient sûres. Je ne garde que les mois prevoius valeur de données pour des raisons que je pense que nous avons déjà discuté dans un autre thread. Edit: Maintenant je pense qu'il y avait quelques limites apparemment arbitraires avec les timestamps de MySQL, je timestamp le temps d'envoi de commande et le temps de remplissage à la milliseconde plus proche, si je me souviens bien MySQL avait seulement la deuxième résolution. Je fais ce timestamping afin de mesurer l'efficacité du commerce simulé contre réel. La rupture d'une vague ne peut pas expliquer la mer entière. J'ai jeté un oeil sur MySQL, il est plus rapide et plus populaire, mais il semble qu'ils avaient une sorte de catastrophe avec une récente version ne pas être à zéro, apparemment, la gestion se concentre maintenant sur les fonctionnalités. Je ne cours pas beaucoup de grandes requêtes historiques, je veux juste que les données soient sûres. Je ne garde que les mois prevoius valeur de données pour des raisons que je pense que nous avons déjà discuté dans un autre thread. Edit: Maintenant je pense qu'il y avait quelques limites apparemment arbitraires avec les timestamps de MySQL, je timestamp le temps d'envoi de commande et le temps de remplissage au plus bas. Je pense Im ne va pas entrer dans la discussion de base de données ici son un peu hors de propos, mais à la fois mysql et postgres sont des bases de données matures. Postgres est dans le passé connu pour la corruption si juste obtenir vos sauvegardes quotidiennes. Je pense que les nouvelles versions sont meilleures je pense que vous avez raison sur la chose micromillisecond, je ne prévois pas de faire des trucs à haute fréquence au moins encore si ce n'est pas un problème pour moi. Un système commercial est une combinaison de choses suivantes Ouverture d'un commerce Fermeture d'un commerce ou ce que j'appelle la gestion de position C'est ça. Simple eh Eh bien pas vraiment. C'est pourquoi nous devons définir différentes sections de chacun des éléments ci-dessus. J'essaie de surligner mes pensées ci-dessous. Entrée d'un métier - Règles mécaniques pour déclencher une position d'entrée. Il s'agit d'un déclencheur pour la méthode d'entrée pour démarrer. - Méthode d'entrée - comment entrer en position (entrée unique à un moment donné, fondu, entrer au marché lorsque certaines règles secondes correspondent - beaucoup de choses peuvent être ajoutés ici) - Sélectionnez une méthode de gestion de position pour les métiers introduits. La gestion des positions peut être divisée de telle sorte que les parties de la position (par exemple divisées par pourcentage ou par une autre méthode) soient gérées différemment. Position dimensionnement - Je serais toujours avec r pour la taille totale de la position - Règles pour modifier le niveau de risque si nécessaire - (méthode d'entrée définit la façon dont le risque est divisé si l'entrée est faite avec de multiples positions) Gestion de position - Quand une position ou une partie d'un poste Est fermé - ajustement de quotslquot et quottpquot (aussi fractionnaire sl et tp) - (possibilité de déclenchement d'autres métiers basés sur le commerce fermé) Je serais très heureux d'entendre ce qui manque Im si je manque quelque chose. Im essayant de rassembler tous les éléments principaux du commerce systématique à ces sections simples. Un système commercial est une combinaison de choses suivantes Ouverture d'un commerce Fermeture d'un commerce ou ce que j'appelle la gestion de position C'est ça. Simple eh Eh bien pas vraiment. C'est pourquoi nous devons définir différentes sections de chacun des éléments ci-dessus. J'essaie de surligner mes pensées ci-dessous. Entrée d'un métier - Règles mécaniques pour déclencher une position d'entrée. Il s'agit d'un déclencheur pour la méthode d'entrée pour démarrer. - Méthode d'entrée - comment entrer en position (entrée unique à un moment donné, fondu, entrer au marché lorsque certaines règles secondes correspondent - beaucoup de choses. Voulez-vous également inclure la question quand devrais-je commerce (ou non) du système X Je pense que thats couverts par la règle de dimensionnement de position et la règle de déclenchement d'entrée. Je personnellement ne jamais fermer le système complètement, ajustez juste le risque à très bas. ou êtes-vous parler de la pourriture du système Ive jamais entendu parler de la pourriture du système terme, Nous parlons de la même chose, les systèmes deviennent plus ou moins rentables au fil du temps. Au lieu d'ajuster le risque, j'allume ou éteint les systèmes, mais tout résume à la même question, qui est comment puis-je réagir aux changements de rentabilité ou plus En particulier comment puis-je attribuer une métrique à la rentabilité afin d'ajuster mon risque. La rupture d'une vague ne peut pas expliquer la mer entière. Je n'ai jamais entendu parler du terme pourriture du système, mais je pense que nous parlons de la même chose, les systèmes deviennent plus Ou moins rentable au fil du temps. Au lieu d'ajuster le risque, j'allume ou éteint les systèmes, mais tout se résume à la même question, c'est-à-dire comment réagir aux changements de rentabilité ou plus précisément comment attribuer une métrique à la rentabilité dans l'ordre Pour ajuster mon risque. Je n'ai jamais été capable de faire une métrique solide pour l'efficacité du système (habituellement vous ne savez jamais quand, par exemple, l'expansion de portée frappe après une longue période whipsaw), mais je pense que les résultats métriques à utiliser devraient être cartographiés au risque, 1 cependant. Modifier: juste pour clarifier oui il ya certains aspects qui donnent une meilleure espérance, par exemple pour les systèmes d'échappement grandes évasions ont tendance à se produire lorsque la volatilité est en baisse, mais je n'ai pas été en mesure de quantifier à une telle fiabilité que je voudrais, donc J'espère que mon cadre aidera à cela. Je ne veux pas deviner les choses et thats pourquoi je suis retourné à r fixe dans mon trading en direct et pas variable r. Il va être vraiment intéressant de voir comment sharpes et tels ar affecté lorsque la gestion des risques supplémentaires est ajouté (j'ai tendance à le faire dans les deux sens ainsi Ill augmenter le risque sur l'espérance positive). Acrary (sur elitetrader) avait une idée très intéressante pour tester si le bord était encore effetictive, j'espère que je ne le cite pas mal mais l'idée était d'exécuter de nombreux métiers aléatoires et de comparer vos métiers de systèmes contre eux pour voir si le bord était encore valide. Efficacité de votre système par rapport aux métiers aléatoires est une métrique que j'ai été méditer, mais son plus d'une mesure de pourriture du système que la mesure réelle de quand utiliser un système. Im va mettre en œuvre un algorithme de découverte automatique qui passe par votre histoire du commerce et cherche des périodes où les métiers ont été les plus infructueuses et trouve des caractéristiques communes de la courbe à ces points, mais il doit toujours être quelque usine humaine là parce que je comprends très bien comment Mauvais raccourcissement de la courbe peut être oui j'ai testé des méthodes évolutionnaires dans le passé. Par Michael R. Bryant Les méthodes de négociation systématiques sont la base pour des systèmes commerciaux et des stratégies automatisées de trading. Ils consistent en des indicateurs techniques ou d'autres méthodes mathématiques qui sont utilisés pour générer des signaux objectifs d'achat et de vente sur les marchés financiers. Certaines des méthodes les plus populaires ont été en usage depuis avant l'avènement des ordinateurs, tandis que d'autres méthodes sont plus récentes. Cet article énumère dix des méthodes les plus populaires systématiques trouvés dans les systèmes de négociation. Déplacement de crossovers moyens. Les systèmes de négociation basés sur le croisement de deux moyennes mobiles de différentes longueurs est peut-être la méthode de négociation systématique la plus courante. Cette méthode comprend également les crossovers de moyenne mobile triple, ainsi que l'indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD), qui est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles. Les moyennes mobiles elles-mêmes peuvent être calculées de diverses façons, telles que simples, exponentielles, pondérées, etc. Évasions de canaux. Dans cette méthode, un canal de prix est défini par le plus haut haut et le plus bas bas sur un certain nombre passé de barres. Un commerce est signalé lorsque le marché éclate au-dessus ou au-dessous du canal. C'est aussi connu comme un canal Donchian, qui utilise traditionnellement une longueur de look-back de 20 jours. Le système de tortue célèbre était supposé basé sur des évasions de canaux. Évasions de volatilité. Ceux-ci sont semblables à certains égards à des débits de canal, sauf qu'au lieu d'utiliser le plus haut le plus haut et le plus bas, l'évasion est basée sur la soi-disant volatilité. La volatilité est typiquement représentée par la gamme vraie moyenne (ATR), qui est essentiellement une moyenne des gammes de barres, ajustées pour les intervalles d'ouverture, sur un certain nombre passé de barres. L'ATR est ajouté ou soustrait du prix actuel des barres pour déterminer le prix de la cassette. Supportresistance. Cette méthode est basée sur l'idée que si le marché est inférieur à un niveau de résistance, il aura de la difficulté à franchir ce prix, alors que s'il est au-dessus d'un niveau de support, il aura de la difficulté à descendre au-dessous de ce prix. Il est considéré comme significatif lorsque le marché casse un niveau de soutien ou de résistance. De plus, lorsque le marché franchit un niveau de résistance, ce prix devient le nouveau niveau de soutien. De même, lorsque le marché chute à travers un niveau de soutien, ce prix devient le nouveau niveau de résistance. Les niveaux de soutien et de résistance sont généralement basés sur des prix récents et significatifs, tels que les hauts et les bas récents ou les points d'inversion. Oscillateurs et cycles. Les oscillateurs sont des indicateurs techniques qui se déplacent dans une plage définie, par exemple de zéro à 100, et représentent la mesure dans laquelle le marché est sur-acheté ou survendu. Les oscillateurs typiques comprennent les stochastiques, Williams R, le taux de changement (ROC) et l'indicateur de force relative (RSI). Les oscillateurs révèlent également la nature cyclique des marchés. Des méthodes plus directes d'analyse du cycle sont également possibles, comme le calcul de la longueur du cycle dominant. La longueur du cycle peut être utilisée comme entrée pour d'autres indicateurs ou comme partie d'une méthode de prévision de prix. Modèles de prix. Un modèle de prix peut être aussi simple qu'un prix de clôture plus élevé ou aussi compliqué que le modèle tête-et-épaule. De nombreux livres ont été écrits sur l'utilisation des modèles de prix dans le commerce. Le thème des bâtonnets de bougie japonais est essentiellement un moyen de catégoriser les différents modèles de prix et de les relier au comportement du marché. Enveloppes de prix. Dans cette méthode, des bandes sont construites au-dessus et au-dessous du marché de sorte que le marché reste normalement dans les bandes. Les bandes de Bollinger, qui calculent la largeur de l'enveloppe par rapport à l'écart type de prix, sont probablement le type d'enveloppe de prix le plus couramment utilisé. Les signaux commerciaux sont généralement générés lorsque le marché touche ou passe par la bande supérieure ou inférieure. Heure-de-jour-de-semaine. Les méthodes de négociation basées sur le temps, basées soit sur l'heure du jour, soit sur le jour de la semaine, sont assez courantes. Un système commercial bien connu pour les futurs SampP 500 achetés sur l'ouverture le lundi et sorti sur la fin. Il a profité d'une tendance que le marché avait à ce moment-là de commercer le lundi. D'autres approches systématiques restreignent les opérations à certains moments de la journée qui tendent à favoriser certaines tendances, telles que les tendances, les renversements ou la liquidité élevée. Le volume. Beaucoup de méthodes de négociation systématique sont basées uniquement sur les prix (ouvert, haut, bas et proche). Cependant, le volume est l'un des éléments de base des données de marché. En tant que tels, les méthodes basées sur le volume, bien que moins courantes que les méthodes basées sur les prix, sont dignes de mention. Souvent, les commerçants utilisent le volume pour confirmer ou valider un mouvement de marché. Certaines des méthodes systématiques les plus courantes basées sur le volume sont les indicateurs basés sur le volume, tels que le volume d'équilibre (OBV), la ligne de distribution d'accumulation et l'oscillateur de Chaiken. Prévision. La prévision du marché utilise des méthodes mathématiques pour prédire le prix du marché à un moment donné dans l'avenir. Les prévisions sont qualitativement différentes des méthodes énumérées ci-dessus, qui sont conçues pour identifier les tendances ou les modèles marchands négociables. En revanche, un système commercial basé sur la prévision pourrait, par exemple, acheter le marché aujourd'hui si la prévision est pour le marché d'être plus élevé d'une semaine à partir d'aujourd'hui. Gardez à l'esprit que cette liste est basée sur la popularité, qui n'est pas nécessairement la même que la rentabilité. Les systèmes commerciaux réussis emploient souvent une combinaison de méthodes et souvent de manière non conventionnelle. En outre, il est possible que d'autres méthodes moins populaires puissent être plus rentables dans certains cas. Si vous désirez être informé des nouveautés, des nouveautés et des offres spéciales d'Adaptrade Software, veuillez rejoindre notre liste de diffusion. Je vous remercie.
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